Kaedah GeWorko - Dagangan Portfolio


Klasik analisis carta harga merupakan bahagian yang penting untuk dagangan harian. Sehinggakan pelabur asas yang mengkaji rangka masa beberapa bulan dan tahun menggunakan analisis trend asas untuk menguji idea mereka dan hedge-kan risiko yang terbaik. Ciri-ciri pasaran saham yang perlahan, ditemui pada tahun 80-an abad ke-20. Penerangan kebolehan untuk mengekalkan hala tuju pergerakkan ketika faktor asas mula menjadi lemah diasaskan oleh George Soros: teorinya mengenai reflexivity pasaran saham ("The Alchemy of Finance"). Idea asasnya, tingkah laku peserta pasaran bergantung pada ramalan pergerakkan harga dan inersia psikologi, yang menghasilkan pengekalan trend.

Dalam gambaran keseluruhan ini kami ingin memperkenalkan peluang untuk membuat alatan komposit peribadi, dan kaedah meramal turun naik mereka dalam asas analisis teknikal. Di sini kami menggunakan empat CFD: gandum, kapas, daging lembu beku dan Indeks Industri Dow Jones (DJI). Kami membuat alatan komposit peribadi PCI GeWorko berikut: portfolio [gandum + kapas] disebut terhadap portfolio [DJI + daging lembu beku]. Pemberatnya bersamaan: 25% untuk setiap aset. Pada permulaan, kami ingin menerangkan secara ringkas trend asas semasa dan peristiwa yang mempengaruhi turun naik harga aset tertentu.

Ayuh kita lihat kaedah mengaplikasikan teori portfolio dengan menciptakan alatan komposit peribadi. Di dalam artikel ini, kami akan memaparkan bagaimana untuk melakukan dagangan portfolio, dengan mengaplikasikan teknologi PCI GeWorko, ia dapat mengurangkan risiko pelaburan.
Ciri-ciri utama mengenal pasti transaksi dagangan adalah hubungannya dengan potensi keuntungan aset dan risiko, yang diambil oleh pelabur. Analisis Portfolio melibatkan analisis statistik aset yang tersedia, hubung kait mereka dan komposisi alatan gabungan, yang selaras dengan nisbah maksimum risiko-pulangan. Artikel berikut menerangkan mengenai kaedah analisis Sharpe, berdasarkan pada indeks pasaran S&P 500. Kesemua alatan yang terlibat diciptakan menggunakan teknologi GeWorko. Lihat artikel

Krisis kewangan dunia pada tahun 2008 memberi impak kepada kesemua sektor aktiviti ekonomi tanpa sebarang pengecualian. Selain itu, ia turut memberi kesan kepada prestasi perniagaan syarikat secara terus dan tidak, namun aras impaknya berbeza. Fakta berikut memberikan peluang yang luas untuk mencari strategi pelaburan berdasarkan pada perbezaan reaksi harga jangka panjang, sebagai contoh, saham pada faktor sistemik yang sama..

Andaikan seorang pelabur bersedia untuk menerima aras risiko yang lebih tinggi bagi meningkatkan pulangan portfolio. Ayuh kita andaikan maksimum sisihan asas yang boleh diterima untuk pulangan portfolio kepada 2.5%. Seterusnya, kita lakukan prosedur menoptimumkan pekali pemberat untuk mencari pulangan maksimum portfolio dengan rintangan atau halangan tambahan pada sisihan asas (ia tidak boleh melebihi 2.5%)

Bagi mendapatkan struktur aset terbaik di dalam portfolio, sudah semestinya bukan perkara yang mudah. Ia berkait rapat dengan, parameter aset yang terkandung di dalam portfolio serta kehendak dan halangan yang dihadapi oleh pelabur. Walau bagaimanapun, pada era globalisasi ini, teori kewangan moden dan analisis baru serta kaedah dagangan telah membuatkan proses berikut menjadi mudah.
Kaedah GeWorko merupakan salah satu daripada pengaplikasiaan teori portfolio moden, yang membolehkan untuk membuat dan menganalisis pelbagai portfolio, yang dicipta daripada pilihan aset yang luas. Selain daripada itu, kebolehan analisis bukan sahaja untuk mengikuti perubahan pada harga sebenar portfolio akan tetapi anda boleh melihat tingkah laku portfolio berhubung dengan keseluruhan pasaran. Hasil pengaplikasian kaedah berikut menghasilkan unit kewangan baru – alatan komposit (PCI – alatan komposit peribadi).

Kaedah GeWorko membolehkan anda membuat sebarang gabungan aset daripada senarai set alatan yang ditawarkan. Di dalam artikel ini kita akan membincangkan mengenai pasaran saham AS, pilih beberapa sekuriti, bina carta portfolio dan analisis tingkah laku dalam tempoh beberapa tahun lepas.
Seperti anda sedia maklum, krisis kewangan yang berlaku pada tahun 2008, telah memberi impak yang ketara untuk sistem kewangan dunia dan kerugian yang besar pada para pelabur. Untuk tempoh empat tahun setengan dunia masih cuba untuk pulih daripada krisi, namun hanya baru-baru ini tanda pemulihan ekonomi dapat dilihat di dalam ekonomi terbesar dunia - Amerika Syarikat.

Teori portfolio Moden mencadangkan terdapat kelebihan yang besar daripada kepelbagaian. Dengan menggunakan Kaedah GeWorko kami ingin memaparkan bagaimana pelabur memperolehi manfaat daripada kepelbagaian. Untuk contoh berikut, kami telah memilih dua sekuriti terkemuka yang terdapat di dalam indeks Dow Jones Industrial Average.

Hubungi